どうしても馴染みのある円絡みのクロス円ペアを取引しがち。
でもそれはちょっと危ないかもです。
株や債券など資産同士に相関係数があるように、
通貨ペア間でも相関係数があります。
今回は相関係数から見たおススメ通貨ペアをご紹介します。
Contents
１．相関係数を知らないとなにが危ない？
相関係数とは異なる通貨（資産）の値動きの相関性を数字で表したもので、
分散投資の際に参考にします。
よく言う「卵は一つの籠（かご）に盛るな 」ですね。
数値は＋1～－1で表されており、数値が表す意味はこちら↓
①＋1に近づくほど相関性がある（似た動き）
②±0に近づくほど相関性がない（関係ない動き）
③－1に近づくほど逆の相関性がある（逆の動き）
つまり①の通貨ペアだけや③の通貨ペアだけもっていると同じ動きをしてしまうので、
同時に下げて、同時に損失が出てしまう可能性があります。
そうならないように、
① or ③と②の通貨ペアを持つことで同時に下がることを避けたり、
①を2種類持ち1つはロング、1つはショートを持つ、
または①と③どちらも持つことでで疑似的な両建てもできますね。
ただ通貨ペアによってはマイナススワップとなる可能性もあるので、
特にショートを使う場合は要注意です。
２．どの通貨ペアにどういう相関性があるの？
1章の①～③の区分で通貨の相関性を見ていきましょう。
① 正の相関性（似た動き）の通貨ペア
こちらは正の相関性なので、＋１に近い相関性の通貨ぺア同士は似た動きをします。
（通貨ペア同士って、通貨ペアペアみたいでややこしい、、、笑）
それでは以下のチャートを見てください。
全てクロス円ペアで、
NZドル・豪ドル・ユーロ・カナダドル・ポンドの月足です。
クロス円ペアでユーロ以外は資源通貨ということもあって、
似た動きをしていますよね？
ポンド円だけかなりダイナミックな動きをしていますが、、
もちろん価値は同じにならないので、
上がるときは一緒に上がる、下がるときは一緒に下がるという感じで見てください。
なのでクロス円ペアばかり保有していると、あまりリスク分散にならないのです。。
ちなみにデータが無くて入れられなかったのですが、
メキシコペソ円もここのグループ（正の相関性）に入ります。
アナログですが、メキシコペソ円とカナダドル円の比較がこちら↓
左がメキシコペソ円、右がカナダドル円の日足です。
そしてまとめると、正の相関性（似た動き）のグループはこんな感じ↓
①カナダドル
②豪ドル
③NZドル
④メキシコペソ
⑤ユーロ
クロス円ペアは他にもトルコリラや南アフリカランドなどもありますが、
今回は手動トラリピでよく使われている通貨で比較しました。
ちなみに、「ユーロ/円⇔ズロチ/円」も強い正の相関性があります。
② 相関性の無い（関係ない動き）通貨ペア
次に①のクロス円ペアに対して相関性の無い（関係ない動きをする）通貨ペアです。
資産で言うと原油や金などの商品全般（個別商品ではなく）が、
株や債券と相関性の無い動きと言われていますね。
では通貨の中での相関性（の無さ）を見ていきましょう。
↓はカナダドル・ユーロ・ユーロ/ドルの月足です。
①グループの代表としてカナダドル/円を入れましたが、
カナダドル/円に対して全然関係ない動きをしていますね。
他にも相関性の無い通貨はあるのですが、分かりにくいので代表的な3通貨にしぼりました。
最後に相関性の無い（関係ない動きをする）通貨ペアたちはこちら↓
①ユーロ/ドル、ドル/フランなどの「ドルストレートペア」
②豪ドル/NZドルなどの「外貨通貨ペア」
③ 逆相関（逆の動きをする）通貨ペア
最後に①のクロス円ペアに対して逆相関（逆の動きをする）通貨ペアですが、
手動トラリピで使われる通貨ペアでは恐らく、無いのかなぁと。
ただ番外編となってしまいますが、
以下の通貨ペア同士は逆相関（完全に逆ではないですが）の関係にあります。
①ユーロ/ドル⇔ドル/円
②ユーロ/ドル⇔米ドル/カナダドル
③豪ドル/米ドル⇔米ドル/カナダドル
④ポンド/米ドル⇔米ドル/カナダドル
etc..
外貨ペア＆外貨ペアだと、もはやよく分からないですね笑。
３．相関性を生かしたリスクヘッジ方法
恐らく手動トラリピだとあまり多くの通貨を運用できないと思いますので、
4つ,５つくらいまでのおススメ通貨ペアをご紹介します。
① 1通貨ペアで手動トラリピ
はい、これはもう好きな通貨で運用してください笑
ただ個人的にはオージーキウイの愛称で親しまれている、
「豪ドル/NZドル」がおススメです。
利益率も良く安全なのが理由ですが、詳しくはこちらでどうぞ↓
② 2通貨ぺアで手動トラリピ
これは断然「カナダドル円＆ユーロ円」ですね。
1章の通りこの2通貨ペアは正の相関性があります。
上がるときも下がるときも一緒です。
そしてユーロ円はロングはマイナススワップ、
ショートはプラススワップなのです。
つまりカナダドル円ロング＆ユーロ円ショートで、
疑似的な両建てをしながらスワップポイントがもらえちゃいます。
1章で出てきたユーロ円以外の通貨ペアは、ショートだとマイナススワップになります。
ちなみにメキシコペソ円もカナダドル円と同じくらい、
ユーロ円と強い正の相関性があるのですが、トラリピ向き通貨と言う視点では、
カナダドルの方に軍配が上がります。
ここらへんは近日記事にする予定です。。。
③ 3通貨ペアで手動トラリピ
①と②を見て頂いた皆さんにはもうお分かりかもしれませんが、、
もちろんこの３つです↓
①オージーキウイ（豪ドル/NZドル）
②カナダドル円
③ユーロ円
理由は前述の通りなので割愛します～
④ 4通貨ペア以上で手動トラリピ
手動トラリピで4通貨以上運用している方はあまりいなさそうですが、、
先ほど②で紹介しかけた「メキシコペソ円」は、
期間限定の運用であればおススメです。
史上最安値をつけたばかりで、まだ半値程度しか戻していないので、
始めるなら今ですね！
あとはポンド絡みの、「ユーロ/ポンド・ポンド/ドル・ポンド/円」も
動きが激しくおもしろいです。
ただポンドは殺人通貨と言われるように本当にレートの動きが激しいので、
取り扱い注意ですが、、
ちなみに手動積立fX(スワップ投資)にフォーカスした、
相関性での通貨選びについては↓でもご紹介しています。
さて本記事はここまでですが、
さいごに、
手動トラリピの始め方/設定/通貨選びなど、手動トラリピについての情報はこちら↓に詰め込んでいるので、
ぜひ一度見てみてくださ～い♪
現在運用中の手動トラリピ実績と、その実績を出した設定はこちら↓の記事に纏めています。
皆さんの手動トラリピ運用の一助になると嬉しいです♪
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